В статье анализируется влияние информационного фона на принятие инвесторами решения относительно фьючерсных валютных контрактов за соответствующий период времени. В данном исследовании ставится задача разобраться в вопросе относительно того, как поступающая новостная информация способна повлиять на волатильность рынка, а именно на динамику фьючерсных валютных индексов на примере пары юань-рубль. Так как фьючерсный курс отражает перспективные ожидания инвесторов, мы предполагаем, что спред между курсом валюты и фьючерсным курсом будет изменяться в зависимости от поступающей на рынок информации. За анализируемый период нами была выявлена значительная корреляция (0,68 при p <0,05) между спредом и новостным фоном, имеющим отношение к КНР. Мы также пришли к выводу, что понижательный тренд под влиянием негативных новостей имеет более продолжительный цикл, который потребуется для восстановления рынка, чем позитивный новостной фон.
The article analyzes the influence of the information background on investors' decision-making regarding futures currency contracts for the corresponding period of time. In this study, we set the task of understanding the issue of how incoming news information can affect market volatility, namely, the dynamics of futures currency indices using the yuan-ruble pair as an example. Since the futures rate reflects investors' long-term expectations, we assume that the spread between the currency rate and the futures rate will change depending on the information coming to the market. Over the analyzed period, we found a significant correlation (0.68 at p <0.05) between the spread and the news background related to China. We also came to the conclusion that a downward trend influenced by negative news has a longer cycle that will be required for the market to recover than a positive news background.