АНАЛИЗ ВОЛАТИЛЬНОСТИ ИНСТРУМЕНТОВ РОССИЙСКОГО СРОЧНОГО РЫНКА НА ПРИМЕРЕ НЕФТЯНОГО СЕГМЕНТА
Ключевые слова:
Производные финансовые инструменты, контракты, фьючерсы, модель GARCH, нефть.Аннотация
Статья посвящена исследованию волатильности производных финансовых инструментов на российском рынке. В статье сравнивается волатильность ПФИ и базовых активов. Используются модели VAR, GARCH. Результатом работы является выявленная незначительно более низкая волатильность фьючерсных контрактов по сравнению с базовыми активами.
Список литературы
Финам – экспорт данных. [Электронный ресурс]. URL: https://www.finam.ru/quote/moex/gazp/export/ (дата обращения 21.04.2025).
Якупов Б.Т. Новый подход к анализу волатильности и риска в портфельных инвестициях // Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика. 2024. № 2. С. 75-94.
Глебова А.Г., Ковалева А.А. Прогнозирование волатильности российского биржевого рынка акций в условиях международных экономических санкций // Финансы: теория и практика. 2024. № 1. С. 20-29.
Галанов В.А. Производные финансовые инструменты: учебник. М.: ИНФРА-М, 2024. 221 с.
Дамодаран А. Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых активов / Пер. с англ. М.: Альпина Паблишер, 2022.
