В статье разработана модель инвестиционного портфеля с использованием минимаксного критерия оптимальности, обоснованы математические свойства и построен эффективный алгоритм, позволяющий управлять портфелем инвестора в режиме реального времени. Исследование основано на решении задачи минимизации риска портфеля с негладким функционалом. Получены формулы расчета долей инвестиций, однозначно определяющие оптимальную структуру портфеля. Наряду с традиционными оценками волатильности в разработанной модели могут быть использованы различные оценки и индикаторы риска для активов, входящих в портфель (рейтинги, финансовые индексы, ошибки аппроксимации и другие оценки риска). Использование данного подхода повышает качество управления инвестиционным портфелем даже в условиях повышенной турбулентности на финансовых рынках, поскольку минимаксный критерий позволяет добиться наиболее сбалансированного распределения риска между активами, математический аппарат дает точное решение, а вычислительный алгоритм отличается высокой скоростью.