ПРОВЕРКА БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ НА ПРОЧНОСТЬ В ПЕРИОД ГЛОБАЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ КРИЗИСОВ

Авторы

  • Н.В. Колоскова Сибирский университет потребительской кооперации
  • Е.А. Егоров Сибирский университет потребительской кооперации

DOI:

https://doi.org/10.25806/uu12-420221284-1298

Ключевые слова:

банковский сектор, ключевая ставка, надёжность банка, ликвидность, прибыльность, достаточность капитала, кризис, западные санкции.

Аннотация

В статье рассмотрено влияние системных кризисов российской экономики на банковский сектор в период 2015-2022 годов. Представлены анализ и систематизация факторов ухудшения банковской деятельности, дана оценка устойчивости крупнейших кредитных организаций, рассмотрены перспективы развития на ближайшее будущее. Главную поддержку крупнейшим финансовым институтам, не смотря на их мощь и большие возможности для маневра, оказывает Центральный банк, и этот феномен проявляется уже как закономерность в различных странах Запада. Таким образом, слабая диверсификация банковского сектора России, в периоды сильных кризисов, нивелируется за счёт общенациональных фондов, например, Фонд консолидации банковского сектора, специальные фонды Банка России и др. Необходимо учитывать относительную закрытость данных о размерах финансовой помощи банкам со стороны государства, и принимать во внимание также и то, что государство контролирует более половины действующих активов банковского сектора, т.е. оно имеет различные каналы помощи зависимым банкам, помимо прямых финансовых вливаний. В итоге мы получаем весьма ограниченную возможность для исследования результативности самостоятельных усилий кредитных организаций по поддержанию собственной ликвидности и достаточности капитала для поглощения рисков и полученных убытков. В данных условиях вопрос о финансовой прочности банковских учреждений может быть исследован двумя путями: первый – изучить макроэкономические эффекты (устойчивость и прибыльность банковского сектора в целом), что даст значительное искажение действительной картины в виду отмеченных выше причин; второй – изучить с помощью эмпирических методов эффективность управления банковским капиталом на микроуровне, т.е. на примере отдельных банков, в данном случае необходимо применять кластеризацию банковских организаций и охватить репрезентативную выборку. Второй путь даст более достоверную оценку, но он более трудоёмкий, и к тому же содержит «подводные камни», а именно закрытость информации о состоянии бизнеса конкретного банка, что усиливается во времена больших потрясений на рынках. Авторы статьи ограничились первым подходом, опираясь на общедоступные макроэкономические данные о российских банках и оставив второй подход на будущее исследование. Допускаемые обобщения и упрощения в выводах не должны помешать проверить основную гипотезу: состояние банковского сектора зеркально (с допустимыми оговорками) отображает текущее состояние реального сектора экономики, при этом имеется некоторый период отставания реагирования банков на структурные сдвиги и качественные изменения, т.е. существует временной лаг, который специалисты оценивают примерно в 3-5 месяцев. Следует вспомнить, что не только кредитные организации второго уровня банковской системы вынуждены реагировать на меняющие экономические параметры, но и Центральный банк как регулятор банковской системы, являясь активным субъектом финансового рынка, осуществляет новые воздействия, согласно собственной концепции денежно-кредитной политики, и коммерческие банки обязаны подстраиваться под них. В итоге авторы статьи понимают надёжность (прочность) банковской системы как адекватную резко изменяющимся внешним условиям реакцию банков второго уровня, позволяющую им выполнять возложенные на них функции в прежнем объёме и прежнего качества, т.е. не снижая своей роли и значимости для национальной экономики.

Список литературы

Беляев И.И., Сильвестров С.Н., Гаибов Т.С. Оценка устойчивости российского банковского сектора в условиях макроэкономической волатильности // Мир новой экономики. 2021. №15 (3). С. 28-37.

Евсин М.Ю. Оценка влияния санкций на финансовый рынок России // ЭФО: Экономика. Финансы. Общество. 2022. № 2. С. 14-21.

Дзагоева М.Р., Кайтмазов В.А., Икоев С.К. Влияние санкций на финансовый сектор Российской Федерации // Фундаментальные исследования. 2015. № 2-26. С. 5860-5863.

Индустриев М.А., Туманян Ю.Р. Экономические санкции против России: выгоды и издержки // Вектор экономики. 2022. № 4 (70).

Колоскова Н.В. О состоянии конкуренции в банковской системе на современном этапе развития рыночной экономики // Вестник Сибирского университета потребительской кооперации. 2021. № 3 (37). С. 51-67.

Колоскова Н.В. Анализ тенденции универсализации коммерческих банков в России // Современные финансовые отношения: проблемы и перспективы развития: сборник научных статей по материалам V Международной научно-практической конференции (20 декабря 2018 г.). Новосибирск: изд-во СГУПСа. 2019. С. 104-109.

Колоскова Н.В. К вопросу об устойчивости банковской системы в современных условиях экономической нестабильности // Проблемы антикризисного управления и экономического регулирования (ПАУЭР-2015): Материалы Международной научно-практической конференции 20-21 ноября 2015 г. Новосибирск: изд-во СГУПСа, 2016. С. 265-273.

Мазурина Т.Ю., Шаманина Е.И. Оценка достаточности капитала и риски российских банков в условиях нестабильной экономической ситуации // Вестник университета. 2020. № 9. С. 138–145.

Мхитарян М.А. Современное состояние банковской системы России // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2015. № 8 (4). С. 723-726.

Носова И., Пивень В., Чурилов А. Банковская система устойчива, но вопросы остаются. Российский банковский сектор: прогноз до 2022 года. АКРА. 08.12.2020. [Электронный ресурс] URL: https://www.acra-ratings.ru/upload/iblock/0df/9jwpdah2bd0vfdehwnb8f57xrunr7bf1.pdf (дата обращения 22.12.2022).

РБК. Как происходило рекордное падение российского рынка и что будет дальше [Электронный ресурс]. URL: https://www.rbc.ru/finances/24/02/2022/6217b2d49a79473ee2dbf2ff (дата обращения 22.12.2022).

Банковский сектор. [Электронный ресурс]. URL: https://www.cbr.ru/statistics/bank_sector/review/ (дата обращения 22.12.2022).

Кризис – 2014. [Электронный ресурс]. URL: https://mkset.ru/news/2022-12-05/krizis-2014-sanktsii-i-padenie-neftyanyh-tsen-dali-vtoroe-dyhanie-rossiyskoy-ekonomike-2608418 (дата обращения 22.12.2022).

Загрузки

Опубликован

19.01.2023

Выпуск

Раздел

Экономические науки