Использование регрессионных моделей в исследовании эффективности паевых инвестиционных фондов
DOI:
https://doi.org/10.25806/uu4-12021123-129Ключевые слова:
паевой инвестиционный фонд, стоимость чистых активов, модель, регрессия, корреляция, метод, предпосылкиАннотация
В статье рассматривается задача анализа эффективности паевого инвестиционного фонда на основе построения модели взаимосвязи основных показателей, характеризующих эффективность деятельности фонда. В качестве базового метода поиска зависимости применяется метод наименьших квадратов, на основе которого строится модель множественной регрессии исследуемых показателей. Приводится алгоритм нахождения уравнения связи, проверки его качества и исследования предпосылок использования метода. На основе полученного в ходе многоэтапного решения результата выполняется экономико-математический анализ, дающий возможность не только оценить качественные и количественные характеристики влияния экзогенных факторов на результирующий показатель, но и сформировать прогностические элементы дальнейшего развития финансовой организации.
Список литературы
Кислицын Е.В., Орехова С.В. Перспективы развития инструментов промышленной политики // В сборнике: Стратегические приоритеты и драйверы развития предприятия. сборник научных статей, приуроченный к 50-летию кафедры экономики предприятий Уральского государственного экономического университета. Екатеринбург, 2019. С. 112-126.
Молокова Е.Л. Научные подходы к исследованию региональной социально-экономической дифференциации пространства // Modern Science. 2019. № 12-3. С. 76-79.
Тырсин А.Н., Никулина Н.Л., Печеркина М.С. Оптимизационное моделирование как инструмент управления экономической безопасностью региона // Вестник Бурятского государственного университета. Экономика и менеджмент. 2018. № 4. С. 99-107.
Бегичева С.В. Моделирование эффективности по прибыли российских банков разных форм собственности // Наука и бизнес: пути развития. 2019. № 9 (99). С. 112-114.
Балдина Е.И., Шустова И.С., Иванов А.Л. Формирование инвестиционного портфеля ценных бумаг // Управленческий учет. 2021. № 2 ч. 2. С. 156-167.
Кислицын Е.В., Панова М.В., Чиркина Н.Г. Использование методов эконометрического моделирования в исследовании рынка ценных бумаг // Наука и бизнес: пути развития. 2017. № 11 (77). С. 106-110.
Наумов И.В. Роль финансовых ресурсов банковского сектора экономики в социально-экономическом развитии регионов России // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2020. Т. 13. № 6. С. 152-168.
Радковская Е.В., Кочкина Е.М., Дроботун М.В., Фер Т.В., Попова Н.П., Иванов И.В. Эконометрика. Роли, Северная Каролина, США, 2019.
Иванов И.В. Особенности практического применения математических методов в управлении организацией // В сборнике: Междисциплинарные исследования в области математического моделирования и информатики. Материалы 7-й научно-практической internet-конференции. отв. ред. Ю.C. Нагорнов. 2016. С. 263-266.
