ВЗАИМОСВЯЗЬ ЦЕНЫ ФЬЮЧЕРСОВ НА НЕФТЬ С АКЦИЯМИ НЕФТЯНЫХ КОМПАНИЙ
DOI:
https://doi.org/10.25806/uu-4590Статья поступила в редакцию: 22.07.2024
Статья принята к публикации: 13.09.2024
Статья опубликована: 20.09.2024
Ключевые слова:
производные финансовые инструменты, контракты, фьючерсы, корреляционный анализ, модель векторной авторегрессии акции, нефть.Аннотация
Статья посвящена исследованию взаимосвязи между ценами фьючерсов на нефть и ценой на акции нефтяных компаний в среднесрочном периоде. В статье выявляются степень и характер корреляции данных показателей. Используются методы корреляционного анализа, тест на причинность в рамках модели векторной авторегрессии. Результатом является выявленная положительная корреляция между ценами на фьючерсы на нефть и 4 акциями нефтяных компаний, для двух компаний гипотеза не подтвердилась.
Информация о публикации
Финансирование: Исследование выполнено без привлечения внешнего финансирования, если иное не указано авторами.
Вклад авторов: Все авторы внесли существенный вклад в подготовку статьи, ознакомились с окончательной версией рукописи и одобрили ее к публикации.
Конфликт интересов: Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов, если иное не указано в публикации.
Правообладатель: Издательский дом «Академический».
Лицензия: Статья распространяется на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).
Машиночитаемый файл метаданных: JATS XML
Список литературы
Буренин А.Н. Рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов. М.: НТО, 2011. 352 с.
Волоцкой-Глинский П.А., Агаев И.А. Корреляции на рынке сырья и их влияние на стратегии инвестирования // Инновации и инвестиции. 2023. № 6. С. 204-207.
Динамика официального курса заданной валюты. [Электронный ресурс]. URL: https://cbr.ru/currency_base/dynamics/ (дата обращения 24.08.2024).
Инфографика. // Официальный сайт Московской Биржи. [Электронный ресурс]. URL: https://www.moex.com/s1960 (дата обращения 24.08.2024).
Ковалева Н.А., Теплякова Е.А. Сравнительный анализ современного состояния российского и международного срочного рынка: проблемы и возможности работы банков с производными финансовыми инструментами / Финансовые рынки и банки. 2022. № 5. С. 85-90.
Официальный сайт Московской Биржи. [Электронный ресурс]. URL: https://www.moex.com (дата обращения 24.08.2024).
Финам – экспорт данных // Официальный сайт компании Финам. [Электронный ресурс]. URL: https://www.finam.ru/quote/moex/gazp/export/ (дата обращения 24.08.2024).
