СРАВНЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В ПРОГНОЗИРОВАНИИ ЦЕН НА АКЦИИ
DOI:
https://doi.org/10.25806/uu2-22021284-291Ключевые слова:
контролируемое обучение, технический анализ,, фундаментальный анализАннотация
В данной статье дается сравнение фундаментального и технического анализа при прогнозировании цен на акции с помощью моделей машинного обучения. Рассматривает вопрос о целесообразности совместного использования двух подходов. Тесты, проведенные в 140 компаниях из списка S&P 500 показывают, что модели, использующие индикаторы, основанные на фундаментальном анализе, превосходят те, которые используют индикаторы технического анализа, при этом уровень эффективности варьируется в зависимости от отрасли. Отмечается что, в 95% случаев использование комбинированных показателей приводит к снижению среднеквадратичной ошибки (СКО) по сравнению с использованием только фундаментальных или технических показателей.