СРАВНЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В ПРОГНОЗИРОВАНИИ ЦЕН НА АКЦИИ

Авторы

  • Е.Ю. Сопельник Донской государственный технический университет
  • Л.В. Федосеева ДГТУ

DOI:

https://doi.org/10.25806/uu2-22021284-291

Ключевые слова:

контролируемое обучение, технический анализ,, фундаментальный анализ

Аннотация

В данной статье дается сравнение фундаментального и технического анализа при прогнозировании цен на акции с помощью моделей машинного обучения. Рассматривает вопрос о целесообразности совместного использования двух подходов. Тесты, проведенные в 140 компаниях из списка S&P 500 показывают, что модели, использующие индикаторы, основанные на фундаментальном анализе, превосходят те, которые используют индикаторы технического анализа, при этом уровень эффективности варьируется в зависимости от отрасли. Отмечается что, в 95% случаев использование комбинированных показателей приводит к снижению среднеквадратичной ошибки (СКО) по сравнению с использованием только фундаментальных или технических показателей.

Загрузки

Опубликован

14.03.2021

Выпуск

Раздел

Экономические науки