FORMATION OF THE CREDIT PORTFOLIO OF A COMMERCIAL BANK
DOI:
https://doi.org/10.25806/uu3-22021508-517Статья поступила в редакцию: 25.03.2021
Статья принята к публикации: 30.03.2021
Статья опубликована: 13.04.2021
Keywords:
credit portfolio, credit risk, industry diversification, risk profile, reserves, overdue debtAbstract
In modern economic conditions, the formation of an optimal and high-quality loan port folio is the primary goal of a commercial bank, since the loan portfolio, on the one hand, generates the income of a commercial bank, and on the other, causes risks. This study substantiates the need to assess the formation of the loan portfolio, defines the methodological aspects of its implementation and analyzes the structure and dynamics of the loan portfolio of a regional commercial bank. The paper considers the method of sectoral diversification of corporate loans as a tool for reducing portfolio credit risk, since diversification involves the distribution of loans across various sectors of the economy. Based on this method, the calculation of the industry risk load of the credit portfolio of a commercial bank was carried out, which showed that to a greater extent the credit portfolio of the bank under study consists of industries with high credit risk. These circumstances are due to the fierce competition from the larger players in the banking market, so in the struggle for market share, regional banks are pursuing a risky credit policy, issuing loans to economically vulnerable borrowers. Their loan portfolios are diversified, but they are characterized by a high concentration of investments in such high-risk segments as trade and services, which is a risk-aggressive credit strategy. Based on the analysis of the profitability and risk of the loan portfolio, we conclude that there is a direct relationship between them. The yield of the loan portfolio has a negative trend, the level of risk of the loan portfolio is characterized by the percentage of the reserve for possible losses on loans, the value of which also decreased during the analyzed period.Информация о публикации
Финансирование: Исследование выполнено без привлечения внешнего финансирования, если иное не указано авторами.
Вклад авторов: Все авторы внесли существенный вклад в подготовку статьи, ознакомились с окончательной версией рукописи и одобрили ее к публикации.
Конфликт интересов: Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов, если иное не указано в публикации.
Правообладатель: Издательский дом «Академический».
Лицензия: Статья распространяется на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).
Машиночитаемый файл метаданных: JATS XML
References
Южакова П.Ю., Ильина С.И. Терминологический анализ понятия кредитного портфеля коммерческого банка // В сборнике: Экономика сегодня: современное состояние и перспективы развития (Вектор-2018). Материалы Всероссийской научной конференции молодых исследователей. Министерство образования и науки Российской Федерации. Российский университет им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство). 2018. С. 88-90.
Шебуняева Е.А., Зямзина С.С. Оценка качества кредитного портфеля коммерческого банка // В сборнике: Экономика, учет и финансы: современные подходы и технологии управления. Материалы III Всероссийской научно-практической конференции. 2019. С. 222-226.
Янов В.В., Можанова И.И. Мероприятия по повышению доходности кредитного портфеля банка // Вестник Поволжского государственного университета сервиса. Серия: Экономика. 2020. № 3(62). С. 106-113.
Симбирцева А.А. Отраслевая диверсификация как риск-характеристика корпоративного кредитного портфеля коммерческого банка // В сборнике: Конкурс лучших студенческих работ. Сборник статей III Международного научно-исследовательского конкурса. Пенза, 2020. С. 134-138.
Шершнева Е.Г., Кондюкова Е.С. Парадоксы управления кредитным риском корпоративного кредитного портфеля коммерческого банка // Финансы и кредит. 2016. №1 (673). – С. 27-37.
Острожкова А.С., Дорожкина Н.И., Федорова А.Ю. Особенности риск-менеджмента кредитного портфеля коммерческого банка // Социально-экономические явления и процессы. 2017. Т.12. №6. С. 243-250.
Перевозская О.Н. Стратегии диверсификации кредитного портфеля банка для снижения кредитного риска // В сборнике: Инновационное развитие российской экономики. Российский университет имени Г.В. Плеханова; Российский гуманитарный научный фонд. 2016. С. 359-361.
Орешко И.И. Влияние диверсификации на качество кредитного портфеля российский банков // В сборнике: Актуальные вопросы экономических наук. Сборник материалов LVIII Международной научно-практической конференции. Под общей редакцией С.С. Чернова. 2017. С. 150-156.
