ФОРМИРОВАНИE КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
DOI:
https://doi.org/10.25806/uu3-22021508-517Статья поступила в редакцию: 25.03.2021
Статья принята к публикации: 30.03.2021
Статья опубликована: 13.04.2021
Ключевые слова:
кредитный портфель, структура, доходность, кредитный риск, отраслевая диверсификация, риск-профиль, резервы, просроченная задолженностьАннотация
В данном исследовании обоснована актуальность формирования оптимального кредитного портфеля, который во многом определяет риски активов коммерческого банка, доходность его деятельности и необходимый уровень ликвидности. Проведен анализ структуры и динамики кредитного портфеля коммерческого банка, дана оценка кредитного портфеля в разрезе видов экономической деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также определены особенности его отраслевой диверсификации. Проведенный анализ позволил определить отраслевую рисковую нагрузку корпоративного кредитного портфеля, доходность кредитного портфеля, уровень сформированных резервов и просроченной задолженности. Сформулированы выводы относительно грамотной политики банка в сфере кредитной деятельности, что позволяет ему получать достаточный уровень доходов, поддерживать оптимальный уровень риска и качества корпоративного кредитного портфеля.
Информация о публикации
Финансирование: Исследование выполнено без привлечения внешнего финансирования, если иное не указано авторами.
Вклад авторов: Все авторы внесли существенный вклад в подготовку статьи, ознакомились с окончательной версией рукописи и одобрили ее к публикации.
Конфликт интересов: Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов, если иное не указано в публикации.
Правообладатель: Издательский дом «Академический».
Лицензия: Статья распространяется на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).
Машиночитаемый файл метаданных: JATS XML
Список литературы
Южакова П.Ю., Ильина С.И. Терминологический анализ понятия кредитного портфеля коммерческого банка // В сборнике: Экономика сегодня: современное состояние и перспективы развития (Вектор-2018). Материалы Всероссийской научной конференции молодых исследователей. Министерство образования и науки Российской Федерации. Российский университет им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство). 2018. С. 88-90.
Шебуняева Е.А., Зямзина С.С. Оценка качества кредитного портфеля коммерческого банка // В сборнике: Экономика, учет и финансы: современные подходы и технологии управления. Материалы III Всероссийской научно-практической конференции. 2019. С. 222-226.
Янов В.В., Можанова И.И. Мероприятия по повышению доходности кредитного портфеля банка // Вестник Поволжского государственного университета сервиса. Серия: Экономика. 2020. № 3(62). С. 106-113.
Симбирцева А.А. Отраслевая диверсификация как риск-характеристика корпоративного кредитного портфеля коммерческого банка // В сборнике: Конкурс лучших студенческих работ. Сборник статей III Международного научно-исследовательского конкурса. Пенза, 2020. С. 134-138.
Шершнева Е.Г., Кондюкова Е.С. Парадоксы управления кредитным риском корпоративного кредитного портфеля коммерческого банка // Финансы и кредит. 2016. №1 (673). – С. 27-37.
Острожкова А.С., Дорожкина Н.И., Федорова А.Ю. Особенности риск-менеджмента кредитного портфеля коммерческого банка // Социально-экономические явления и процессы. 2017. Т.12. №6. С. 243-250.
Перевозская О.Н. Стратегии диверсификации кредитного портфеля банка для снижения кредитного риска // В сборнике: Инновационное развитие российской экономики. Российский университет имени Г.В. Плеханова; Российский гуманитарный научный фонд. 2016. С. 359-361.
Орешко И.И. Влияние диверсификации на качество кредитного портфеля российский банков // В сборнике: Актуальные вопросы экономических наук. Сборник материалов LVIII Международной научно-практической конференции. Под общей редакцией С.С. Чернова. 2017. С. 150-156.
